【運用実績グラフ】
2010/12/30~2022/6/30
(なるべく隔月更新)

〇ウクライナ情勢やインフレ懸念は
 やや市場を冷やし、
 少々強気ポジションファンドのフコアが
 低迷したようです。

 なんと今回はActRebが仮想1位!
 (自己満足のやった~!)

 このところずっとトップを走っていた
 スパークス厳選投資が3位に陥落。
 やはり、強気ポジションは苦しいか?!

 今後も市場が軟調な気がしますので
 もしかしたら継続で1位確保か?!


 ※Max2倍でニッセイ225比
  10年での比較
   (2012/2/28-2022/4/28)
 #リターン、標準偏差、
   シャープレシオは
   モーニングスター基準。

・シャープレシオ(年平均):+0.32
 (ActReb 1.11 ニッセイ225 0.79)
・リターン  (年平均):+1.6%
(Actreb 13.6%% ニッセイ225 12.7%%)
・リスク   (年平均):2.9%
 (Actreb 14.7% ニッセイ225 13.1%)

市場が強気を保てばActRebは沈むのでしょうが、
GAFAMの業績も今一つの様で・・・どうでしょうか?!

クリックで拡大します


SBI4.3倍ブルでActiveRebalance
した場合のシミュレーション。
(シャープレシオは0.77/10年の平均)
#モーニンフスター規準
クリックで拡大します


【参:他のファンドとの比較】
 
モーニングスターの
ファンドランキングにカウント
されていたら、と言う仮定の話。

大型グロース株部門
(10年シャープレシオランキング)
#モーニングスター基準
〇2022/6末時点 1位相当/120
  (参考:ニッセイ225 34位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.32
 (ActReb 1.11 ニッセイ225 0.79)
・リターン  (年平均):+1.6%
(Actreb 13.6%% ニッセイ225 12.7%%)
・リスク   (年平均):2.9%
 (Actreb 14.7% ニッセイ225 13.1%)

ずっと現金のままだったのですが、
全体が沈んだ(暴れた)おかげで
まさかのランキング1位浮上!
市場は荒れ模様ですかね?!

〇2022/4末時点 6位相当/121
  (参考:ニッセイ225 32位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.22
 (ActReb0.96 ニッセイ225 0.74)
・リターン  (年平均):+0.9%
(Actreb 13.6%% ニッセイ225 12.7%%)
・リスク   (年平均):2.9%
 (Actreb 14.1% ニッセイ225 17.1%)

2月と状況はあまり変わっていません。
ただ、日本は企業が抑えてていた物価上昇が
ついに消費者にも染み出し始めました。
今後、アメリカの様に荒れるかも?!

○2022/2末時点 6位相当/122
  (参考:ニッセイ225 39位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.22
 (ActReb1.08 ニッセイ225 0.86)
・リターン  (年平均):+1.4%
(Actreb 16.2% ニッセイ225 14.8%)
・リスク   (年平均):2.2%
 (Actreb 15.0% ニッセイ225 17.2%)

12月からは若干ランクアップ
ロシアの侵攻がコロナに加えてのインフレを呼んでいます。
上位ファンドとのシャープレシオの差は縮まっており、
近い将来1位返り咲きできるかもしれません。

○2021/12末時点 7位相当/121
  (参考:ニッセイ225 39位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.20
 (ActReb0.92 ニッセイ225 0.72)
・リターン  (年平均):+1.1%
(Actreb 13.4%% ニッセイ225 12.3%%)
・リスク   (年平均):2.5%
 (Actreb 14.6% ニッセイ225 17.1%)

10月からは若干ランクアップ
FOMCの金融引き締めが、市場を不安定に
していますね。
年明けは予想通り、感染が広がっていますし、
インフレ懸念も出ています。

株も無傷ではいられない気もします。

○2021/10末時点 11位相当/121
  (参考:ニッセイ225 37位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.14
 (ActReb0.96 ニッセイ225 0.82)
・リターン  (年平均):+0.7%
(Actreb 14.9% ニッセイ225 14.2%)
・リスク   (年平均):1.7%
 (Actreb 15.6% ニッセイ225 17.3%)

8月からは若干ランクダウン
日本のコロナ感染落ち着きが市場を安定
させているようですが・・・。
コロナがらみの借金がインフレ招く雰囲気
濃厚です。
株も無傷ではいられない気もしますが?!

○2021/8末時点 9位相当/109
  (参考:ニッセイ225 33位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.13
 (ActReb 0.94 ニッセイ225 0.81)
・リターン  (年平均):+1.2%
(Actreb 15.1% ニッセイ225 13.9%)
・リスク    (年平均):+1.1%
 (Actreb 16.1% ニッセイ225 17.2%)

8月末時点での結果ではランキングを
上げることができました。

菅総理の退陣が市場を盛り上げて
おりますが、コロナで100兆円もの借金
を増やした事はすっかり忘れ去られて
いるみたいですね。
イギリスも増税を決めました。
日本はこれからどうするのでしょうか?

○2021/6末時点 12位相当/114
  (参考:ニッセイ225 22位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.05
 (ActReb 0.81 ニッセイ225 0.76)
・リターン  (年平均):+0.3%
(Actreb 13.4% ニッセイ225 13.1%)
・リスク    (年平均):+0.7%
 (Actreb 16.7% ニッセイ225 17.4%)

ここの所、上値も重いながら、
下値も堅いという様相で、
方向性が見えにくいですね。

やはり、ワクチンの一巡と
選挙が終わる秋までは一進一退
と言う感じなのでしょうか?!

日本はワクチン遅れでコロナ感染
が広がっているから株価が軟調と
言う意見があるようですが、
アメリカは落ち着いてきたとは言え
まだ毎日2万人以上の感染者を
出しています。

海外(特にアメリカ)の株高は
200兆円もの財政出動した名残
だと思っています。

#携帯対応はここまで
#後ほど修正します。

【運用結果算出の前提】

 ●運用成績の計算方法-------------------------------------

   ・買い建て指数を公開開始した2011/9/25の比率で、9/27に
    ニッセイ225買付した前提にて算出。
    当初の価格はニッセイ225に合わせ9451円とした。

    以降はニッセイ225で運用する前提。
    
    #また、資金が100%を超えて投資を行う場合にはコール翌
    #日物で資金調達する前提。
    #実際に先物や株365を使えば同様な事になります。


   ・週末の資金額および日経平均の値で算出した買い建て指数
    を元に10%刻みでのリバランスを実施。

    #現状運用ルールの通り(ただし2倍運用)
    #例えば買い建て指数が50%を超えた時点で100%の資金で
    #ニッセイ225を購入、指数が40%を下回った場合、全体資
    #金の20%を売却。(100%→80%)

   ・先物や株365を使って運用する場合、配当に税金がかからな
    い運用が可能だが、これは無視。

    ニッセイ225の受けた配当に対する課税はそのまま受入た。
    #配当に対する課税は約20%

   ・ニッセイ225の信託報酬、年0.27%はそのまま受入れた。
    
    実際には先物や株365を使って運用する場合、信託報酬に
    あたる費用は年0.1%以下(コール翌日物相当)

   ・リバランス時の売買手数料+スプレッド支払いは5年間の
    合計でも0.1%に満たない為、信託報酬に含まれると仮定

   ・リバランスで売却が発生した場合の税金については、計算
    に加えていない。

    現実に株365の両建てを活用すれば同様運用が可能であり、
    ファンドとして先物運用しても同様な事が可能となる為。

    ※要はあえて厳しくしたわけではなく、計算が面倒だから
     厳しい条件のままにしてみた・・・だけです(笑)


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2017.05.01 Mon l 実績 l コメント (0) トラックバック (0) l top