【運用実績グラフ】
2010/12/30~2023/4/30
(12月からは3カ月更新←忘れてた!)
〇(4月末時点)アメリカの債務上限問題
が落ち着くとの見方から、やや市場は
強気。弱気の私は後を追われる展開。
モーニンングスターがファンドの比較
サービスを止めてしまったようで、
今回からは他ファンドとの比較は
できなくなりました。ご容赦ください。
ニッセイ225に勝てている事だけは
わかりますがw。
※Max2倍でニッセイ225比
10年での比較
(2013/4/30-2023/4/30)
#リターン、標準偏差、
シャープレシオは実質基準。
(毎日の値動きから算出)
・シャープレシオ(年平均):+0.07
(ActReb 0.52 ニッセイ225 0.46)
・リターン (年平均):-2.2%
(Actreb 7.1% ニッセイ225 9.3%)
・リスク (年平均):6.9%
(Actreb 13.5% ニッセイ225 20.5%)
クリックで拡大します

SBI4.3倍ブルでActiveRebalance
した場合のシミュレーション。
(シャープレシオは1.05/10年の平均)
#モーニンフスター規準
クリックで拡大します

【参:他のファンドとの比較】
モーニングスターの
ファンドランキングにカウント
されていたら、と言う仮定の話。
今後は更新できなくなりました。
ご理解の程宜しくお願い致します。
大型グロース株部門
(10年シャープレシオランキング)
#モーニングスター基準
〇2022/12末時点 2位相当/119
(参考:ニッセイ225 37位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.29
(ActReb 0.96 ニッセイ225 0.68)
・リターン (年平均):+0.4%
(Actreb 11.8% ニッセイ225 11.4%)
・リスク (年平均):4.6%
(Actreb 12.2% ニッセイ225 16.8%)
半導体不足を背景に、情報エレクトロニクスに
抜かれてしまいましたが、その差わずか0.01。
半導体の需給改善のウワサもあるなか、
3か月後が楽しみです。
〇2022/10末時点 1位相当/118
(参考:ニッセイ225 35位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.35
(ActReb 1.16 ニッセイ225 0.81)
・リターン (年平均):+1.0%
(Actreb 14.7% ニッセイ225 13.7%)
・リスク (年平均):4.2%
(Actreb 16.9% ニッセイ225 12.7%)
ずっと現金のままだったのですが、
全体が沈んだ(暴れた)おかげで
ランキング1位継続。
最近をみても弱気相場は続きそうです。
〇2022/8末時点 1位相当/119
(参考:ニッセイ225 35位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.27
(ActReb 1.17 ニッセイ225 0.84)
・リターン (年平均):+1.0%
(Actreb 15.1% ニッセイ225 14.0%)
・リスク (年平均):3.8%
(Actreb 12.9% ニッセイ225 16.7%)
ずっと現金のままだったのですが、
全体が沈んだ(暴れた)おかげで
ランキング1位継続。
最近をみても弱気相場は続きそうです。
〇2022/6末時点 1位相当/120
(参考:ニッセイ225 34位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.32
(ActReb 1.11 ニッセイ225 0.79)
・リターン (年平均):+1.6%
(Actreb 13.6%% ニッセイ225 12.7%%)
・リスク (年平均):2.9%
(Actreb 14.7% ニッセイ225 13.1%)
ずっと現金のままだったのですが、
全体が沈んだ(暴れた)おかげで
まさかのランキング1位浮上!
市場は荒れ模様ですかね?!
〇2022/4末時点 6位相当/121
(参考:ニッセイ225 32位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.22
(ActReb0.96 ニッセイ225 0.74)
・リターン (年平均):+0.9%
(Actreb 13.6%% ニッセイ225 12.7%%)
・リスク (年平均):2.9%
(Actreb 14.1% ニッセイ225 17.1%)
2月と状況はあまり変わっていません。
ただ、日本は企業が抑えてていた物価上昇が
ついに消費者にも染み出し始めました。
今後、アメリカの様に荒れるかも?!
○2022/2末時点 6位相当/122
(参考:ニッセイ225 39位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.22
(ActReb1.08 ニッセイ225 0.86)
・リターン (年平均):+1.4%
(Actreb 16.2% ニッセイ225 14.8%)
・リスク (年平均):2.2%
(Actreb 15.0% ニッセイ225 17.2%)
12月からは若干ランクアップ
ロシアの侵攻がコロナに加えてのインフレを呼んでいます。
上位ファンドとのシャープレシオの差は縮まっており、
近い将来1位返り咲きできるかもしれません。
○2021/12末時点 7位相当/121
(参考:ニッセイ225 39位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.20
(ActReb0.92 ニッセイ225 0.72)
・リターン (年平均):+1.1%
(Actreb 13.4%% ニッセイ225 12.3%%)
・リスク (年平均):2.5%
(Actreb 14.6% ニッセイ225 17.1%)
10月からは若干ランクアップ
FOMCの金融引き締めが、市場を不安定に
していますね。
年明けは予想通り、感染が広がっていますし、
インフレ懸念も出ています。
株も無傷ではいられない気もします。
○2021/10末時点 11位相当/121
(参考:ニッセイ225 37位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.14
(ActReb0.96 ニッセイ225 0.82)
・リターン (年平均):+0.7%
(Actreb 14.9% ニッセイ225 14.2%)
・リスク (年平均):1.7%
(Actreb 15.6% ニッセイ225 17.3%)
8月からは若干ランクダウン
日本のコロナ感染落ち着きが市場を安定
させているようですが・・・。
コロナがらみの借金がインフレ招く雰囲気
濃厚です。
株も無傷ではいられない気もしますが?!
○2021/8末時点 9位相当/109
(参考:ニッセイ225 33位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.13
(ActReb 0.94 ニッセイ225 0.81)
・リターン (年平均):+1.2%
(Actreb 15.1% ニッセイ225 13.9%)
・リスク (年平均):+1.1%
(Actreb 16.1% ニッセイ225 17.2%)
8月末時点での結果ではランキングを
上げることができました。
菅総理の退陣が市場を盛り上げて
おりますが、コロナで100兆円もの借金
を増やした事はすっかり忘れ去られて
いるみたいですね。
イギリスも増税を決めました。
日本はこれからどうするのでしょうか?
○2021/6末時点 12位相当/114
(参考:ニッセイ225 22位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.05
(ActReb 0.81 ニッセイ225 0.76)
・リターン (年平均):+0.3%
(Actreb 13.4% ニッセイ225 13.1%)
・リスク (年平均):+0.7%
(Actreb 16.7% ニッセイ225 17.4%)
ここの所、上値も重いながら、
下値も堅いという様相で、
方向性が見えにくいですね。
やはり、ワクチンの一巡と
選挙が終わる秋までは一進一退
と言う感じなのでしょうか?!
日本はワクチン遅れでコロナ感染
が広がっているから株価が軟調と
言う意見があるようですが、
アメリカは落ち着いてきたとは言え
まだ毎日2万人以上の感染者を
出しています。
海外(特にアメリカ)の株高は
200兆円もの財政出動した名残
だと思っています。
#携帯対応はここまで
#後ほど修正します。
【運用結果算出の前提】
●運用成績の計算方法-------------------------------------
・買い建て指数を公開開始した2011/9/25の比率で、9/27に
ニッセイ225買付した前提にて算出。
当初の価格はニッセイ225に合わせ9451円とした。
以降はニッセイ225で運用する前提。
#また、資金が100%を超えて投資を行う場合にはコール翌
#日物で資金調達する前提。
#実際に先物や株365を使えば同様な事になります。
・週末の資金額および日経平均の値で算出した買い建て指数
を元に10%刻みでのリバランスを実施。
#現状運用ルールの通り(ただし2倍運用)
#例えば買い建て指数が50%を超えた時点で100%の資金で
#ニッセイ225を購入、指数が40%を下回った場合、全体資
#金の20%を売却。(100%→80%)
・先物や株365を使って運用する場合、配当に税金がかからな
い運用が可能だが、これは無視。
ニッセイ225の受けた配当に対する課税はそのまま受入た。
#配当に対する課税は約20%
・ニッセイ225の信託報酬、年0.27%はそのまま受入れた。
実際には先物や株365を使って運用する場合、信託報酬に
あたる費用は年0.1%以下(コール翌日物相当)
・リバランス時の売買手数料+スプレッド支払いは5年間の
合計でも0.1%に満たない為、信託報酬に含まれると仮定
・リバランスで売却が発生した場合の税金については、計算
に加えていない。
現実に株365の両建てを活用すれば同様運用が可能であり、
ファンドとして先物運用しても同様な事が可能となる為。
※要はあえて厳しくしたわけではなく、計算が面倒だから
厳しい条件のままにしてみた・・・だけです(笑)
お役に立ちましたらポチっとお願いします。
2010/12/30~2023/4/30
(12月からは3カ月更新←忘れてた!)
〇(4月末時点)アメリカの債務上限問題
が落ち着くとの見方から、やや市場は
強気。弱気の私は後を追われる展開。
モーニンングスターがファンドの比較
サービスを止めてしまったようで、
今回からは他ファンドとの比較は
できなくなりました。ご容赦ください。
ニッセイ225に勝てている事だけは
わかりますがw。
※Max2倍でニッセイ225比
10年での比較
(2013/4/30-2023/4/30)
#リターン、標準偏差、
シャープレシオは実質基準。
(毎日の値動きから算出)
・シャープレシオ(年平均):+0.07
(ActReb 0.52 ニッセイ225 0.46)
・リターン (年平均):-2.2%
(Actreb 7.1% ニッセイ225 9.3%)
・リスク (年平均):6.9%
(Actreb 13.5% ニッセイ225 20.5%)
クリックで拡大します

SBI4.3倍ブルでActiveRebalance
した場合のシミュレーション。
(シャープレシオは1.05/10年の平均)
#モーニンフスター規準
クリックで拡大します

【参:他のファンドとの比較】
モーニングスターの
ファンドランキングにカウント
されていたら、と言う仮定の話。
今後は更新できなくなりました。
ご理解の程宜しくお願い致します。
大型グロース株部門
(10年シャープレシオランキング)
#モーニングスター基準
〇2022/12末時点 2位相当/119
(参考:ニッセイ225 37位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.29
(ActReb 0.96 ニッセイ225 0.68)
・リターン (年平均):+0.4%
(Actreb 11.8% ニッセイ225 11.4%)
・リスク (年平均):4.6%
(Actreb 12.2% ニッセイ225 16.8%)
半導体不足を背景に、情報エレクトロニクスに
抜かれてしまいましたが、その差わずか0.01。
半導体の需給改善のウワサもあるなか、
3か月後が楽しみです。
〇2022/10末時点 1位相当/118
(参考:ニッセイ225 35位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.35
(ActReb 1.16 ニッセイ225 0.81)
・リターン (年平均):+1.0%
(Actreb 14.7% ニッセイ225 13.7%)
・リスク (年平均):4.2%
(Actreb 16.9% ニッセイ225 12.7%)
ずっと現金のままだったのですが、
全体が沈んだ(暴れた)おかげで
ランキング1位継続。
最近をみても弱気相場は続きそうです。
〇2022/8末時点 1位相当/119
(参考:ニッセイ225 35位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.27
(ActReb 1.17 ニッセイ225 0.84)
・リターン (年平均):+1.0%
(Actreb 15.1% ニッセイ225 14.0%)
・リスク (年平均):3.8%
(Actreb 12.9% ニッセイ225 16.7%)
ずっと現金のままだったのですが、
全体が沈んだ(暴れた)おかげで
ランキング1位継続。
最近をみても弱気相場は続きそうです。
〇2022/6末時点 1位相当/120
(参考:ニッセイ225 34位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.32
(ActReb 1.11 ニッセイ225 0.79)
・リターン (年平均):+1.6%
(Actreb 13.6%% ニッセイ225 12.7%%)
・リスク (年平均):2.9%
(Actreb 14.7% ニッセイ225 13.1%)
ずっと現金のままだったのですが、
全体が沈んだ(暴れた)おかげで
まさかのランキング1位浮上!
市場は荒れ模様ですかね?!
〇2022/4末時点 6位相当/121
(参考:ニッセイ225 32位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.22
(ActReb0.96 ニッセイ225 0.74)
・リターン (年平均):+0.9%
(Actreb 13.6%% ニッセイ225 12.7%%)
・リスク (年平均):2.9%
(Actreb 14.1% ニッセイ225 17.1%)
2月と状況はあまり変わっていません。
ただ、日本は企業が抑えてていた物価上昇が
ついに消費者にも染み出し始めました。
今後、アメリカの様に荒れるかも?!
○2022/2末時点 6位相当/122
(参考:ニッセイ225 39位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.22
(ActReb1.08 ニッセイ225 0.86)
・リターン (年平均):+1.4%
(Actreb 16.2% ニッセイ225 14.8%)
・リスク (年平均):2.2%
(Actreb 15.0% ニッセイ225 17.2%)
12月からは若干ランクアップ
ロシアの侵攻がコロナに加えてのインフレを呼んでいます。
上位ファンドとのシャープレシオの差は縮まっており、
近い将来1位返り咲きできるかもしれません。
○2021/12末時点 7位相当/121
(参考:ニッセイ225 39位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.20
(ActReb0.92 ニッセイ225 0.72)
・リターン (年平均):+1.1%
(Actreb 13.4%% ニッセイ225 12.3%%)
・リスク (年平均):2.5%
(Actreb 14.6% ニッセイ225 17.1%)
10月からは若干ランクアップ
FOMCの金融引き締めが、市場を不安定に
していますね。
年明けは予想通り、感染が広がっていますし、
インフレ懸念も出ています。
株も無傷ではいられない気もします。
○2021/10末時点 11位相当/121
(参考:ニッセイ225 37位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.14
(ActReb0.96 ニッセイ225 0.82)
・リターン (年平均):+0.7%
(Actreb 14.9% ニッセイ225 14.2%)
・リスク (年平均):1.7%
(Actreb 15.6% ニッセイ225 17.3%)
8月からは若干ランクダウン
日本のコロナ感染落ち着きが市場を安定
させているようですが・・・。
コロナがらみの借金がインフレ招く雰囲気
濃厚です。
株も無傷ではいられない気もしますが?!
○2021/8末時点 9位相当/109
(参考:ニッセイ225 33位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.13
(ActReb 0.94 ニッセイ225 0.81)
・リターン (年平均):+1.2%
(Actreb 15.1% ニッセイ225 13.9%)
・リスク (年平均):+1.1%
(Actreb 16.1% ニッセイ225 17.2%)
8月末時点での結果ではランキングを
上げることができました。
菅総理の退陣が市場を盛り上げて
おりますが、コロナで100兆円もの借金
を増やした事はすっかり忘れ去られて
いるみたいですね。
イギリスも増税を決めました。
日本はこれからどうするのでしょうか?
○2021/6末時点 12位相当/114
(参考:ニッセイ225 22位)
すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.05
(ActReb 0.81 ニッセイ225 0.76)
・リターン (年平均):+0.3%
(Actreb 13.4% ニッセイ225 13.1%)
・リスク (年平均):+0.7%
(Actreb 16.7% ニッセイ225 17.4%)
ここの所、上値も重いながら、
下値も堅いという様相で、
方向性が見えにくいですね。
やはり、ワクチンの一巡と
選挙が終わる秋までは一進一退
と言う感じなのでしょうか?!
日本はワクチン遅れでコロナ感染
が広がっているから株価が軟調と
言う意見があるようですが、
アメリカは落ち着いてきたとは言え
まだ毎日2万人以上の感染者を
出しています。
海外(特にアメリカ)の株高は
200兆円もの財政出動した名残
だと思っています。
#携帯対応はここまで
#後ほど修正します。
【運用結果算出の前提】
●運用成績の計算方法-------------------------------------
・買い建て指数を公開開始した2011/9/25の比率で、9/27に
ニッセイ225買付した前提にて算出。
当初の価格はニッセイ225に合わせ9451円とした。
以降はニッセイ225で運用する前提。
#また、資金が100%を超えて投資を行う場合にはコール翌
#日物で資金調達する前提。
#実際に先物や株365を使えば同様な事になります。
・週末の資金額および日経平均の値で算出した買い建て指数
を元に10%刻みでのリバランスを実施。
#現状運用ルールの通り(ただし2倍運用)
#例えば買い建て指数が50%を超えた時点で100%の資金で
#ニッセイ225を購入、指数が40%を下回った場合、全体資
#金の20%を売却。(100%→80%)
・先物や株365を使って運用する場合、配当に税金がかからな
い運用が可能だが、これは無視。
ニッセイ225の受けた配当に対する課税はそのまま受入た。
#配当に対する課税は約20%
・ニッセイ225の信託報酬、年0.27%はそのまま受入れた。
実際には先物や株365を使って運用する場合、信託報酬に
あたる費用は年0.1%以下(コール翌日物相当)
・リバランス時の売買手数料+スプレッド支払いは5年間の
合計でも0.1%に満たない為、信託報酬に含まれると仮定
・リバランスで売却が発生した場合の税金については、計算
に加えていない。
現実に株365の両建てを活用すれば同様運用が可能であり、
ファンドとして先物運用しても同様な事が可能となる為。
※要はあえて厳しくしたわけではなく、計算が面倒だから
厳しい条件のままにしてみた・・・だけです(笑)
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