【運用実績グラフ 2010/9/25~2019/10/30(なるべく隔月更新)】

○概ね、目標通り運用できています。
  ※Max2倍での公開開始依頼実績、ニッセイ225比(過去5年ではなく、約9年での比較)
     シャープレシオ(年平均):+0.07 (Actreb 0.72 ニッセイ225 0.65)
     リターン  (年平均):+2.8%  (Actreb 16.1% ニッセイ225 13.3%)
     リスク    (年平均):-1.9%  (Actreb 22.3% ニッセイ225 20.4%)
   累計でもシャープレシオで勝てています。
   あとは、今後、相場上昇なら私の負け、反対なら勝ち・・・さてさて?!


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【参:他のファンドとの比較】

 モーニングスターのファンドランキングにカウントされていたら、と言う仮定の話。
 大型グロース株部門(5年シャープレシオ基準)
 #リターン、標準偏差、シャープレシオはモーニングスター基準(若干変!w)

 ○2019/10末時点 1位相当/151本 (参考:ニッセイ225 27位)
  5年シャープレシオ :1.09 (参考:ニッセイ225 0.53)←何かがおかしい!
  5年リターン(年率):8.27%(参考:ニッセイ225 8.67%)
  5年リスク(年率):7.59% (参考:ニッセイ225 16.3%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   上昇相場でスパークス厳選投資に抜かれたかと思いましたが、リスクも
   増加していたようで、結果は1位キープ!(6か月連続)
   ちなみに、小型株も含めた全株式ファンドでも6位相当とこちらも堅調!

 ○2019/8末時点 1位相当!/146 (参考:ニッセイ225 22位)
  5年シャープレシオ :1.03 (参考:ニッセイ225 0.48)←何かがおかしい!
  5年リターン(年率)8.20%(参考:ニッセイ225 7.78%)
  5年リスク(年率)7.95% (参考:ニッセイ225 16.15%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   ついにスパークス厳選投資のシャープレシオが0.83と崩れ始め、2回連続
   でActRevが1位相当を獲得できました!。

   ちなみに、小型株も含めた全株式ファンドでも5位相当と急上昇。
   相場展開次第では、小型株ファンドにも勝ててしまうかも?!
   #という事で、小型株でActRevやれば良いのかもしれませんね。
   #ちなみに上位ファンドはずべて小型株ファンドです。
    
   最終的には10年シャープレシオの勝負だと思っていますが、
   あと1年、すごく楽しみです。

 ○2019/6末時点 1位相当(やった~!)/145 (参考:ニッセイ225 27位)
  5年シャープレシオ :1.02 (参考:ニッセイ225 0.54)←何かがおかしい!
  5年リターン(年率)8.49%(参考:ニッセイ225 8.73%)
  5年リスク(年率)8.29% (参考:ニッセイ225 16.78%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   ついにスパークス厳選投資をシャープレシオで上回り、僅差、単月とは言え
   ActRevが1位を獲得できました!。

   最終的には10年シャープレシオの勝負だと思っていますが、
   攻めの厳選投資、守りのActRevの対決。ワクワクです。

【運用結果算出の前提】

 ●運用成績の計算方法-------------------------------------

   ・買い建て指数を公開開始した2011/9/25の比率で、9/27に
    ニッセイ225買付した前提にて算出。
    当初の価格はニッセイ225に合わせ9451円とした。

    以降はニッセイ225で運用する前提。
    
    #また、資金が100%を超えて投資を行う場合にはコール翌
    #日物で資金調達する前提。
    #実際に先物や株365を使えば同様な事になります。


   ・週末の資金額および日経平均の値で算出した買い建て指数
    を元に10%刻みでのリバランスを実施。

    #現状運用ルールの通り(ただし2倍運用)
    #例えば買い建て指数が50%を超えた時点で100%の資金で
    #ニッセイ225を購入、指数が40%を下回った場合、全体資
    #金の20%を売却。(100%→80%)

   ・先物や株365を使って運用する場合、配当に税金がかからな
    い運用が可能だが、これは無視。

    ニッセイ225の受けた配当に対する課税はそのまま受入た。
    #配当に対する課税は約20%

   ・ニッセイ225の信託報酬、年0.27%はそのまま受入れた。
    
    実際には先物や株365を使って運用する場合、信託報酬に
    あたる費用は年0.1%以下(コール翌日物相当)

   ・リバランス時の売買手数料+スプレッド支払いは5年間の
    合計でも0.1%に満たない為、信託報酬に含まれると仮定

   ・リバランスで売却が発生した場合の税金については、計算
    に加えていない。

    現実に株365の両建てを活用すれば同様運用が可能であり、
    ファンドとして先物運用しても同様な事が可能となる為。

    ※要はあえて厳しくしたわけではなく、計算が面倒だから
     厳しい条件のままにしてみた・・・だけです(笑)


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2017.05.01 Mon l 実績 l コメント (0) トラックバック (0) l top

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