【運用実績グラフ】
2010/12/30~2021/8/31
(なるべく隔月更新)

〇8月までの日経平均のもたつき継続で、
 シャープレシオ、リターン共に
 ニッセイ225と差を拡大。
 ランキングも少々上昇。

 ※Max2倍でニッセイ225比
  10年での比較
   (2011/8/31-2021/8/31)
 #リターン、標準偏差、
   シャープレシオは
   モーニングスター基準。

・シャープレシオ(年平均):+0.13
 (ActReb 0.94 ニッセイ225 0.81)
・リターン  (年平均):+1.2%
(Actreb 15.1% ニッセイ225 13.9%)
・リスク    (年平均):+1.1%
 (Actreb 16.1% ニッセイ225 17.2%)

世のエコノミスト達は、バブル状態
と言う人とそうでない人に分かれて
きました。
私はバブル派なのですが、
どちらに転ぶかでこの投資法の
優劣が決まります。
さて神様は同お答えになるのか?


クリックで拡大します


SBI4.3倍ブルでActiveRebalance
した場合のシミュレーション。
(シャープレシオは0.78)
#モーニンフスター規準
クリックで拡大します


【参:他のファンドとの比較】
 
モーニングスターの
ファンドランキングにカウント
されていたら、と言う仮定の話。

大型グロース株部門
(10年シャープレシオランキング)
#モーニングスター基準

○2021/8末時点 9位相当/109
  (参考:ニッセイ225 33位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.13
 (ActReb 0.94 ニッセイ225 0.81)
・リターン  (年平均):+1.2%
(Actreb 15.1% ニッセイ225 13.9%)
・リスク    (年平均):+1.1%
 (Actreb 16.1% ニッセイ225 17.2%)

8月末時点での結果ではランキングを
上げることができました。

菅総理の退陣が市場を盛り上げて
おりますが、コロナで100兆円もの借金
を増やした事はすっかり忘れ去られて
いるみたいですね。
イギリスも増税を決めました。
日本はこれからどうするのでしょうか?

○2021/6末時点 12位相当/114
  (参考:ニッセイ225 22位)
  すべて過去10年の年平均
・シャープレシオ(年平均):+0.05
 (ActReb 0.81 ニッセイ225 0.76)
・リターン  (年平均):+0.3%
(Actreb 13.4% ニッセイ225 13.1%)
・リスク    (年平均):+0.7%
 (Actreb 16.7% ニッセイ225 17.4%)

ここの所、上値も重いながら、
下値も堅いという様相で、
方向性が見えにくいですね。

やはり、ワクチンの一巡と
選挙が終わる秋までは一進一退
と言う感じなのでしょうか?!

日本はワクチン遅れでコロナ感染
が広がっているから株価が軟調と
言う意見があるようですが、
アメリカは落ち着いてきたとは言え
まだ毎日2万人以上の感染者を
出しています。

海外(特にアメリカ)の株高は
200兆円もの財政出動した名残
だと思っています。

#携帯対応はここまで
#後ほど修正します。

 ○2021/4末時点 13位相当/118 (参考:ニッセイ225 22位)
   10年シャープレシオ(年平均):0.04 (ActReb 0.79 ニッセイ225 0.75)
   10年リターン  (年平均):0.3%(Actreb 13.4% ニッセイ225 13.1%)
   10年リスク    (年平均):0.5% (Actreb 16.9% ニッセイ225 17.4%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   さて、コロナバブルは継続も、若干株価の勢いに変化。
   トップ争いとまではいきませんが、上位に復帰しました。
   5月に入っても、株価は軟調ムードですので今後に注目です。

   ちなみに上記の順位は大型グロースと言う分類での順位ですが、
   大型株には他に、バリューとミックスと言う分類があり、全部を
   合わせると380本程度のファンドがあります。

   この大型株全部を含めてもActReb、ニッセイ225共に順位は
   変わりません。
   つまり、大型株ファンドの上位4%に入っているという事です。
   結構立派なものだと、自己満足しています。

 ○2021/2末時点 43位相当/113 (参考:ニッセイ225 20位)
   10年シャープレシオ(年平均):0.04 (ActReb 0.79 ニッセイ225 0.75)
   10年リターン  (年平均):-0.1%(Actreb 12.3% ニッセイ225 12.4%)
   10年リスク    (年平均):0.4% (Actreb 18.0% ニッセイ225 17.6%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   さて、コロナバブルの中、ついに上位から出遅れ。
   とは言え、今はガマンの時だと思っています。
   多くの有識者がバブル言及を始めた今、今後に注目です。

 ○2020/12末時点 15位相当/115 (参考:ニッセイ225 23位)
   10年シャープレシオ(年平均):+0.02 (Actreb 0.68 ニッセイ225 0.66)
   10年リターン  (年平均):+0.7%  (Actreb 12.2% ニッセイ225 12.2%)
   10年リスク    (年平均):-0.6%  (Actreb 18.2% ニッセイ225 17.6%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   さて、コロナバブルの中、意外に粘りを見せた(と私は感じています)
   ActReb。今後の市況が上か下かで情勢は大きく変わりますが、
   どう見ても株価は高値圏。ここは見送りが吉と考えています。

 ○2020/10末時点 8位相当/112 (参考:ニッセイ225 29位)
   10年シャープレシオ(年平均):+0.16 (Actreb 0.82 ニッセイ225 0.66)
   10年リターン  (年平均):+3.5%  (Actreb 14.8% ニッセイ225 11.4%)
   10年リスク    (年平均):-0.9%  (Actreb 18.1% ニッセイ225 17.2%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   いよいよ今回から、10年シャープレシオでの比較が出来るようになりました。
   結果、残念ながら1位とはなりませんでしたが、実質8位を確保できました。
   でも、「ネットで手に入る情報だけ」かつ「日経平均だけ」の運用でこのスコア
   は結構ハイレベルだと思います。
   近々導入予定の「行動ファイナンス導入モデル」では、更にリスク低減が期待でき
   ActiveRebalanceの進化はまだ続きます。

【運用結果算出の前提】

 ●運用成績の計算方法-------------------------------------

   ・買い建て指数を公開開始した2011/9/25の比率で、9/27に
    ニッセイ225買付した前提にて算出。
    当初の価格はニッセイ225に合わせ9451円とした。

    以降はニッセイ225で運用する前提。
    
    #また、資金が100%を超えて投資を行う場合にはコール翌
    #日物で資金調達する前提。
    #実際に先物や株365を使えば同様な事になります。


   ・週末の資金額および日経平均の値で算出した買い建て指数
    を元に10%刻みでのリバランスを実施。

    #現状運用ルールの通り(ただし2倍運用)
    #例えば買い建て指数が50%を超えた時点で100%の資金で
    #ニッセイ225を購入、指数が40%を下回った場合、全体資
    #金の20%を売却。(100%→80%)

   ・先物や株365を使って運用する場合、配当に税金がかからな
    い運用が可能だが、これは無視。

    ニッセイ225の受けた配当に対する課税はそのまま受入た。
    #配当に対する課税は約20%

   ・ニッセイ225の信託報酬、年0.27%はそのまま受入れた。
    
    実際には先物や株365を使って運用する場合、信託報酬に
    あたる費用は年0.1%以下(コール翌日物相当)

   ・リバランス時の売買手数料+スプレッド支払いは5年間の
    合計でも0.1%に満たない為、信託報酬に含まれると仮定

   ・リバランスで売却が発生した場合の税金については、計算
    に加えていない。

    現実に株365の両建てを活用すれば同様運用が可能であり、
    ファンドとして先物運用しても同様な事が可能となる為。

    ※要はあえて厳しくしたわけではなく、計算が面倒だから
     厳しい条件のままにしてみた・・・だけです(笑)


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2017.05.01 Mon l 実績 l コメント (0) トラックバック (0) l top

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